『制高点』期权量化专修班

招生对象:

期权相关从业人员

课程介绍:

『制高点』期权量化专修班是聚焦期权量化，帮助你最底层学会期权的量化分析、策略构建和自动下单，占领整个衍生品交易的制高点。

提供期权历史数据与实时行情数据接口。

提供几套期权实战策略代码。

优秀学员优先获得期权交易者学会专项资金支持。

Part1基础：OptionPricing期权定价

1.1欧式期权(EuropeanOptions)定价模型详解

BS公式及各个参数介绍

1.2美式期权(AmericanOptions)定价模型详解

二叉树详解

BAW详解

1.3模型精度和速度剖析

Part2Volatility计算波动率

2.1隐含波动率(ImpliedVolatility)计算公式详解

二分法

牛顿迭代法

2.2波动率倾斜(VolatilitySkew)的标准化计算公式详解

2.3远期波动率(Forwardvolatility)公式计算公式和简便计算公式

2.4VIX计算公式详解

第一代VIX计算公式

第二代VIX计算公式

Part3Greeks希腊字母与盈亏分解

3.1欧式期权希腊字母求解公式详解

3.2美式期权希腊字母求解公式详解

3.3Greeks盈亏分解

到底是Vega还是Theta赚的钱

到期时间：到底是日历日还是交易日

方向，时间和波动率维度的多维度多阶盈亏分解

Part4Hedging期权量化对冲

4.1HedgingMethods对冲方法

4.1.1HedgingatRegularIntervals固定时间对冲

4.1.2HedgingtoaDeltaBandDelta阈值对冲

4.1.3HedgingBasedonUnderlyingPriceChanges基础资产价格改变对冲

4.2HedgingSimulation对冲案例模拟

4.2.1DiscreteHedgingandPathDependency离散对冲和路径依赖

4.2.2VolatilityDependency波动率依赖

Part5期权量化系统搭建

5.1期权量化底层系统框架搭建

交易所各大期权接口比较

底层数据结构设计

系统模块设计

5.2期权数据库搭建

数据库选择

数据库字段设计

Part6代码与解析:期权量化策略实例

6.代码与解析:期权量化策略

6.1实例1：期权平价套利策略代码解析

6.2实例2：期权波动率策略代码解析

6.3实例3：期权价差策略代码解析

6.4实例4：期权买方策略代码解析

6.5实例5：期权与其他资产的组合策略代码解析

6.6其他策略

讲师介绍:

陆丽娜老师：互动咨询高级讲师，国内期权做市领军人物，浙期实业副总经理，量化投资总经理，期权做市商负责人。

曾赴美国CBOE等交易所进行期权学习。先后参加交易所举办的各大做市商比赛并获得优异名次。目前为白糖，豆粕以及铜商品期权的做市商，为二级市场提供持续稳定的报价，提升市场流动性。陆老师是《手把手教你学期权投资》一书作者。

专长：期权策略研发，期权做市商量化交易, 期权定价、拟合以及风控模型构建，期权量化系统搭建。